reklama - zainteresowany?

Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji - Onepress

Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji
ebook
Autor: Henryk Gurgul, Tomasz Wójtowicz
ISBN: 978-83-8158-591-0
stron: 467, Format: ebook
Data wydania: 2019-01-01
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 84,15 zł (poprzednio: 97,85 zł)
Oszczędzasz: 14% (-13,70 zł)

Dodaj do koszyka Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji

Tagi: Ekonomia

W monografii zostały przedstawione wyniki badań reakcji inwestorów na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie na publikacje wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników nastrojów opisujących stan gospodarki USA. Do oceny wykorzystano dane śróddzienne pochodzące z lat 2004-2014.

Badania przedstawione w książce dotyczą oddziaływania publikacji wskaźników makroekonomicznych na:

  • zmienność śróddziennych stóp zwrotu,
  • śróddzienne wartości obrotu,
  • śróddzienne stopy zwrotu (mierzone w 5- i 1-minutowych oraz 15-sekundowych przedziałach),
  • transakcyjne czasy trwania i ich sezonowość,
  • zależności między czasem trwania ceny, a wielkością obrotów.

Oprócz badań empirycznych, w książce zostały przedstawione odpowiednie zagadnienia teoretyczne prezentujące:

  • organizację handlu na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie,
  • wskaźniki makroekonomiczne,
  • analizę zdarzeń, która jest głównym narzędziem prowadzonych badań.

Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków zainteresowanych tematyką rynków kapitałowych. Z jednej strony, praktycy inwestujący na giełdzie znajdą w niej potwierdzenie i ekonometryczne objaśnienie zjawisk i zależności, które sami często obserwują. Z drugiej strony, pracownicy naukowi i studenci znajdą tu obszerny materiał teoretyczny wraz z wynikami badań empirycznych.

Na uwagę w omawianej pracy zasługują szczegółowe dyskusje ważnych metodologii badawczych, które wykorzystywane są we współczesnych badaniach w obszarze będącym głównym tematem książki, jak np. testy statystyczne służące do analizy zdarzeń na rynkach finansowych oraz modele czasu trwania.(...)

Badania przedstawione w recenzowanej książce z pewnością są bardzo ważne dla środowiska naukowego, w szczególności dla ekonometryków, ekonomistów oraz badaczy rynków finansowych. Mogą one mieć także spore znaczenie praktyczne np. dla inwestorów giełdowych oraz analityków finansowych, a także dla organów nadzorujących rynki kapitałowe i ich instytucje, tj. giełdy papierów wartościowych. - Dr hab. Janusz Brzeszczyński, prof. nadzw. UŁ

Zawartość merytoryczną monografii oceniam wysoko. Przedmiot prezentowanego wywodu jest bardzo spójny. Jednoznaczną jego osią jest znaczenie informacji w procesie cenotwórczym. Autorzy dokonują tego niejako w dwóch wymiarach. Prezentują sformalizowane instrumentarium badań służących pomiarowi tempa absorpcji zaskoczeń informacyjnych przez ceny, a także - na podstawie analiz empirycznych - formułują szczegółowe wnioski dotyczące skali i znaczenia poszczególnych źródeł takich nieoczekiwanych informacji. Wyniki przedstawionych analiz poszerzają pole wiedzy w zakresie paradygmatu efektywności rynku oraz empirycznych aspektów mikrostruktury rynku akcji. - Dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska, prof. SGH

Dodaj do koszyka Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji

 

Osoby które kupowały "Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji", wybierały także:

  • Projekty restrukturyzacyjne
  • Rozw
  • Metody ilo
  • ABC wsp
  • Mikroekonomia dla bystrzaków

Dodaj do koszyka Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji

Spis treści

Dodaj do koszyka Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl



(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.