Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego - Onepress
ISBN: 978-8-3808-8537-0
stron: 180, Format: ebook
Data wydania: 2017-04-18
Księgarnia: Onepress
Cena książki: 16,73 zł (poprzednio: 19,92 zł)
Oszczędzasz: 16% (-3,19 zł)
Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.
Osoby które kupowały "Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego", wybierały także:
- Projekty restrukturyzacyjne 0,00 zł
- Rozw 0,00 zł
- Metody ilo 0,00 zł
- ABC wsp 0,00 zł
- Mikroekonomia dla bystrzaków 39,67 zł, (11,90 zł -70%)
Spis treści
Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego eBook -- spis treści
Wstęp 7
Rozdział 1. Pojęcie i statystyczna ocena ryzyka rynkowego 13
-
- Ryzyko rynkowe i jego rodzaje 14
- Wprowadzenie pojęcia ryzyka rynkowego 14
- Rodzaje ryzyka rynkowego 16
- Metody kwantyfikacji ryzyka 19
- Miara VaR 20
- Wprowadzenie pojęcia VaR 20
- Kryteria oceny modeli VaR 23
- Koherentne miary ryzyka rynkowego 26
- Aksjomatyczna definicja ryzyka 26
- Wprowadzenie pojęcia ES i innych miar koherentnych 30
- Kryteria oceny modelu ES 35
- Ryzyko rynkowe i jego rodzaje 14
Rozdział 2. Testy wartości zagrożonej (VaR) i oczekiwanego niedoboru (ES) 39
-
- Testy VaR oparte na procesach Bernoulliego i Markowa 41
- Klasyczne testy bezwarunkowego rozkÅ‚adu wyjÄ…tków VaR 41
- Modyfikacje podejÅ›cia do testowania bezwarunkowego rozkÅ‚adu wyjÄ…tków VaR 43
- Testy warunkowego rozkÅ‚adu wyjÄ…tków VaR 45
- Testy oparte na procesie odlegÅ‚oÅ›ci wyjÄ…tków VaR 53
- Testy braku pamięci 53
- Testy parametrów regresji z rozkÅ‚adem wykÅ‚adniczym 56
- Testy bazujÄ…ce na gÄ™stoÅ›ci rozkÅ‚adów 57
- Testy zgodności 57
- Testy ilorazu wiarygodności 59
- Testy gęstości spektralnej 61
- Wielowymiarowe testy VaR 66
- Test Ljunga-Boxa dla wielu poziomów VaR 66
- Propozycja zastosowania wielowymiarowego testu macierzy korelacji 70
- Testy ES 73
- Testy parametryczne 73
- Testy nieparametryczne 79
- Testy VaR oparte na procesach Bernoulliego i Markowa 41
RozdziaÅ‚ 3. Ocena wÅ‚asnoÅ›ci statystycznych testów wartoÅ›ci zagrożonej (VaR)
i oczekiwanego niedoboru (ES) 85
-
- Projektowanie eksperymentów do oceny rozmiaru 87
- Eksperymenty oparte na procesie Bernoulliego 87
- Zastosowanie metody Monte Carlo do uzyskania testu dokładnego . 88
- Projektowanie eksperymentów do oceny mocy 90
- Eksperymenty wykorzystujÄ…ce proces GARCH 90
- Propozycja eksperymentu opartego na procesie BGAR 93
- Propozycja eksperymentu opartego na procesie BGMA 95
- Propozycja eksperymentu opartego na procesie Markowa 95
- Wyniki symulacyjnej oceny rozmiaru i mocy testów VaR 96
- Ocena rozmiaru testów VaR 96
- Ocena mocy testów VaR 110
- Wybór optymalnych testów VaR 127
- Wyniki symulacyjnej oceny rozmiaru i mocy testów ES 129
- Ocena rozmiaru testów ES 129
- Ocena mocy testów ES 132
- Wybór optymalnych testów ES 136
- Projektowanie eksperymentów do oceny rozmiaru 87
RozdziaÅ‚ 4. Weryfikacja modeli ryzyka na przykÅ‚adzie szeregów empirycznych 139
4.1. Opis badania empirycznego 140
-
-
- Opisowa analiza szeregów czasowych 140
- Zastosowane metody wnioskowania statystycznego 147
- Wyniki badania empirycznego dla rynku finansowego 153
- Ocena modeli VaR i ES dla indeksu WIG20 153
- Ocena modeli VaR i ES dla indeksu S &P500 158
- Wyniki badania empirycznego dla rynku towarowego 163
- Ocena modeli VaR i ES dla indeksu Gold Bullion LBM 163
- Ocena modeli VaR i ES dla indeksu S&P GSCI Wheat 167
-
Podsumowanie 173