Publikacja jest wyjÄ…tkowym spojrzeniem na teoriÄ™ pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególnoÅ›ci za pomocÄ… miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiÄ…cych fundament aktualnych koncepcji zarzÄ…dzania ryzykiem. Problematyka podjÄ™ta w pracy jest nie tylko aktualna dziÅ›, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależnoÅ›ci od gospodarki Å›wiatowej, a także niestabilnoÅ›ci skutkujÄ…cej wzrastajÄ…cym poziomem ryzyka rynkowego, zwÅ‚aszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego sÄ… zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. ReguÅ‚y te sÄ… w wiÄ™kszoÅ›ci implementowane do prawa Unii Europejskiej i paÅ„stw czÅ‚onkowskich, co powoduje, że miary zyskujÄ… szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje siÄ™ wyzwaniem o dużej doniosÅ‚oÅ›ci teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badaÅ„, poparte przykÅ‚adami z różnych obszarów rynku, stanowiÄ… istotnÄ… rekomendacjÄ™ zarówno dla przedsiÄ™biorstw wdrażajÄ…cych systemy zarzÄ…dzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz miÄ™dzynarodowych organów nadzorczych, opracowujÄ…cych standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonaÅ‚y materiaÅ‚ prezentujÄ…cy w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.

Osoby które kupowały "Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego", wybierały także:

• Projekty restrukturyzacyjne 0,00 zÅ‚
• Rozw 0,00 zÅ‚
• Metody ilo 0,00 zÅ‚
• ABC wsp 0,00 zÅ‚
• Mikroekonomia dla bystrzaków 39,67 zÅ‚, (11,90 zÅ‚ -70%)

Spis treści