reklama - zainteresowany?

In - Onepress

In
ebook
Autor: Leszek S. Zaremba
ISBN: 978-83-012-1406-7
stron: 160, Format: ebook
Data wydania: 2020-09-08
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 55,20 zł (poprzednio: 68,15 zł)
Oszczędzasz: 19% (-12,95 zł)

Dodaj do koszyka In

Tagi: Ekonomia

In

Dodaj do koszyka In

 

Osoby które kupowały "In", wybierały także:

  • Projekty restrukturyzacyjne
  • Rozw
  • Metody ilo
  • ABC wsp
  • O współczesnych praktykach genderyzacji ciaÅ‚a

Dodaj do koszyka In

Spis treści

Inżynieria finansowa na rynkach zupełnych i niezupełnych eBook -- spis treści

  • OkÅ‚adka
  • Strona tytuÅ‚owa
  • Strona redakcyjna
  • Spis treÅ›ci
  • Przedmowa
  • WstÄ™p
    • Dlaczego książka o inżynierii finansowej?
    • Opis omawianych zagadnieÅ„
  • RozdziaÅ‚ 1. Hedging na zupeÅ‚nym rynku finansowym
    • 1.1. Prezentacja podstawowych pojęć finansowych przez wektory i macierze
      • 1.1.1. Papiery wartoÅ›ciowe jako wektory oraz macierz jako reprezentacja rynku finansowego
      • 1.1.2. Zadania
    • 1.2. Liniowa niezależność wektorów
      • 1.2.1. Zadania
    • 1.3. PojÄ™cie rzÄ™du macierzy
    • 1.4. Portfel replikujÄ…cy/Hedging doskonaÅ‚y na rynku zupeÅ‚nym
      • 1.4.1. Zadania
    • 1.5. Eliminacja GaussaJordana jako sposób na obliczenie rzÄ™du macierzy
      • 1.5.1. Zadania
    • 1.6. Wyznacznik, jego wÅ‚asnoÅ›ci i zastosowania
      • 1.6.1. Zadania
  • RozdziaÅ‚ 2. Rynki niezupeÅ‚ne
    • 2.1. Rynek niezupeÅ‚ny i pojÄ™cie bazy
      • 2.1.1. Zadania
    • 2.2. Hedging na rynku niezupeÅ‚nym
      • 2.2.1. Zadania
  • RozdziaÅ‚ 3. Arbitraż
    • 3.1. Popularnonaukowe wersje arbitrażu (okazji cenowej) wedÅ‚ug Wikipedii i Investopedii
    • 3.2. Arbitraż typu A i B
      • 3.2.1. Zadania
    • 3.3. Niearbitrażowa wycena instrumentów finansowych
      • 3.3.1. Zadania do samodzielnego rozwiÄ…zania
  • RozdziaÅ‚ 4. Bardziej zaawansowane zagadnienia
    • 4.1. PrawdopodobieÅ„stwa neutralne wzglÄ™dem ryzyka
      • 4.1.1. Zadania
    • 4.2. Wycena opcji kupna na indeks gieÅ‚dowy
      • 4.2.1. Zadania
    • 4.3. Alternatywny wzór na najlepszy aproksymacyjny hedging bez potrzeby odwracania macierzy
  • RozdziaÅ‚ 5. Jak zarabiać na spadkach kursów akcji spółek gieÅ‚dowych?
    • 5.1. Zastosowanie inżynierii finansowej do KGHM bez wzoru BlackaScholesa
      • 5.1.1. WypÅ‚ata przy zakupie najdokÅ‚adniejszej repliki może być jeszcze wiÄ™ksza
    • 5.2. Wycena portfeli replikujÄ…cych przy wykorzystaniu wzoru BlackaScholesa
      • 5.2.1. Replikowanie instrumentu
      • 5.2.2. Wzór BlackaScholesa dla opcji, gdy zmienność = 33%
      • 5.2.3. Wyznaczenie ceny portfela replikujÄ…cego instrument f2, gdy zmienność = 33%
      • 5.2.4. Wzór BlackaScholesa dla opcji, gdy zmienność = 20%
      • 5.2.5. Wycena portfla replikujÄ…cego x2, gdy = 20%
  • RozdziaÅ‚ 6. Replika instrumentu finansowego bez krótkiej sprzedaży przy innym modelu rynku finansowego. Arbitraż typu B na polskim rynku finansowym
    • 6.1. Koszt portfela x , gdy zmienność cen akcji KGHM wynosi = 33%
    • 6.2. Koszt portfela x , gdy zmienność cen akcji KGHM wynosi = 20%
    • 6.3. Arbitraż typu B na polskim rynku ceny opcji bliskie wartoÅ›ciom teoretycznym
      • 6.3.1. Zadania
    • 6.4. ZakoÅ„czenie
  • Bibliografia
  • O Autorze
  • Przypisy

Dodaj do koszyka In

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl



(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.