In - Onepress
ebook
Autor: Leszek S. ZarembaISBN: 978-83-012-1406-7
stron: 160, Format: ebook
Data wydania: 2020-09-08
Księgarnia: Onepress
Cena książki: 55,20 zł (poprzednio: 68,15 zł)
Oszczędzasz: 19% (-12,95 zł)
Tagi: Ekonomia
Osoby które kupowały "In", wybierały także:
- Projekty restrukturyzacyjne 0,00 zł
- Rozw 0,00 zł
- Metody ilo 0,00 zł
- ABC wsp 0,00 zł
- O współczesnych praktykach genderyzacji ciała 76,67 zł, (6,90 zł -91%)
Spis treści
Inżynieria finansowa na rynkach zupełnych i niezupełnych eBook -- spis treści
- Okładka
- Strona tytułowa
- Strona redakcyjna
- Spis treści
- Przedmowa
- Wstęp
- Dlaczego książka o inżynierii finansowej?
- Opis omawianych zagadnień
- Rozdział 1. Hedging na zupełnym rynku finansowym
- 1.1. Prezentacja podstawowych pojęć finansowych przez wektory i macierze
- 1.1.1. Papiery wartościowe jako wektory oraz macierz jako reprezentacja rynku finansowego
- 1.1.2. Zadania
- 1.2. Liniowa niezależność wektorów
- 1.2.1. Zadania
- 1.3. Pojęcie rzędu macierzy
- 1.4. Portfel replikujący/Hedging doskonały na rynku zupełnym
- 1.4.1. Zadania
- 1.5. Eliminacja GaussaJordana jako sposób na obliczenie rzędu macierzy
- 1.5.1. Zadania
- 1.6. Wyznacznik, jego własności i zastosowania
- 1.6.1. Zadania
- 1.1. Prezentacja podstawowych pojęć finansowych przez wektory i macierze
- Rozdział 2. Rynki niezupełne
- 2.1. Rynek niezupełny i pojęcie bazy
- 2.1.1. Zadania
- 2.2. Hedging na rynku niezupełnym
- 2.2.1. Zadania
- 2.1. Rynek niezupełny i pojęcie bazy
- Rozdział 3. Arbitraż
- 3.1. Popularnonaukowe wersje arbitrażu (okazji cenowej) według Wikipedii i Investopedii
- 3.2. Arbitraż typu A i B
- 3.2.1. Zadania
- 3.3. Niearbitrażowa wycena instrumentów finansowych
- 3.3.1. Zadania do samodzielnego rozwiÄ…zania
- Rozdział 4. Bardziej zaawansowane zagadnienia
- 4.1. Prawdopodobieństwa neutralne względem ryzyka
- 4.1.1. Zadania
- 4.2. Wycena opcji kupna na indeks giełdowy
- 4.2.1. Zadania
- 4.3. Alternatywny wzór na najlepszy aproksymacyjny hedging bez potrzeby odwracania macierzy
- 4.1. Prawdopodobieństwa neutralne względem ryzyka
- Rozdział 5. Jak zarabiać na spadkach kursów akcji spółek giełdowych?
- 5.1. Zastosowanie inżynierii finansowej do KGHM bez wzoru BlackaScholesa
- 5.1.1. Wypłata przy zakupie najdokładniejszej repliki może być jeszcze większa
- 5.2. Wycena portfeli replikujÄ…cych przy wykorzystaniu wzoru BlackaScholesa
- 5.2.1. Replikowanie instrumentu
- 5.2.2. Wzór BlackaScholesa dla opcji, gdy zmienność = 33%
- 5.2.3. Wyznaczenie ceny portfela replikującego instrument f2, gdy zmienność = 33%
- 5.2.4. Wzór BlackaScholesa dla opcji, gdy zmienność = 20%
- 5.2.5. Wycena portfla replikujÄ…cego x2, gdy = 20%
- 5.1. Zastosowanie inżynierii finansowej do KGHM bez wzoru BlackaScholesa
- Rozdział 6. Replika instrumentu finansowego bez krótkiej sprzedaży przy innym modelu rynku finansowego. Arbitraż typu B na polskim rynku finansowym
- 6.1. Koszt portfela x , gdy zmienność cen akcji KGHM wynosi = 33%
- 6.2. Koszt portfela x , gdy zmienność cen akcji KGHM wynosi = 20%
- 6.3. Arbitraż typu B na polskim rynku ceny opcji bliskie wartościom teoretycznym
- 6.3.1. Zadania
- 6.4. Zakończenie
- Bibliografia
- O Autorze
- Przypisy