In

Osoby które kupowały "In", wybierały także:

• Projekty restrukturyzacyjne 0,00 zÅ‚
• Rozw 0,00 zÅ‚
• Metody ilo 0,00 zÅ‚
• ABC wsp 0,00 zÅ‚
• Mikroekonomia dla bystrzaków 39,67 zÅ‚, (11,90 zÅ‚ -70%)

Spis treści

Inżynieria finansowa na rynkach zupełnych i niezupełnych eBook -- spis treści

• OkÅ‚adka
• Strona tytuÅ‚owa
• Strona redakcyjna
• Spis treÅ›ci
• Przedmowa
• WstÄ™p
  • Dlaczego książka o inżynierii finansowej?
  • Opis omawianych zagadnieÅ„
• RozdziaÅ‚ 1. Hedging na zupeÅ‚nym rynku finansowym
  • 1.1. Prezentacja podstawowych pojęć finansowych przez wektory i macierze
    • 1.1.1. Papiery wartoÅ›ciowe jako wektory oraz macierz jako reprezentacja rynku finansowego
    • 1.1.2. Zadania
  • 1.2. Liniowa niezależność wektorów
    • 1.2.1. Zadania
  • 1.3. PojÄ™cie rzÄ™du macierzy
  • 1.4. Portfel replikujÄ…cy/Hedging doskonaÅ‚y na rynku zupeÅ‚nym
    • 1.4.1. Zadania
  • 1.5. Eliminacja GaussaJordana jako sposób na obliczenie rzÄ™du macierzy
    • 1.5.1. Zadania
  • 1.6. Wyznacznik, jego wÅ‚asnoÅ›ci i zastosowania
    • 1.6.1. Zadania
• RozdziaÅ‚ 2. Rynki niezupeÅ‚ne
  • 2.1. Rynek niezupeÅ‚ny i pojÄ™cie bazy
    • 2.1.1. Zadania
  • 2.2. Hedging na rynku niezupeÅ‚nym
    • 2.2.1. Zadania
• RozdziaÅ‚ 3. Arbitraż
  • 3.1. Popularnonaukowe wersje arbitrażu (okazji cenowej) wedÅ‚ug Wikipedii i Investopedii
  • 3.2. Arbitraż typu A i B
    • 3.2.1. Zadania
  • 3.3. Niearbitrażowa wycena instrumentów finansowych
    • 3.3.1. Zadania do samodzielnego rozwiÄ…zania
• RozdziaÅ‚ 4. Bardziej zaawansowane zagadnienia
  • 4.1. PrawdopodobieÅ„stwa neutralne wzglÄ™dem ryzyka
    • 4.1.1. Zadania
  • 4.2. Wycena opcji kupna na indeks gieÅ‚dowy
    • 4.2.1. Zadania
  • 4.3. Alternatywny wzór na najlepszy aproksymacyjny hedging bez potrzeby odwracania macierzy
• RozdziaÅ‚ 5. Jak zarabiać na spadkach kursów akcji spółek gieÅ‚dowych?
  • 5.1. Zastosowanie inżynierii finansowej do KGHM bez wzoru BlackaScholesa
    • 5.1.1. WypÅ‚ata przy zakupie najdokÅ‚adniejszej repliki może być jeszcze wiÄ™ksza
  • 5.2. Wycena portfeli replikujÄ…cych przy wykorzystaniu wzoru BlackaScholesa
    • 5.2.1. Replikowanie instrumentu
    • 5.2.2. Wzór BlackaScholesa dla opcji, gdy zmienność = 33%
    • 5.2.3. Wyznaczenie ceny portfela replikujÄ…cego instrument f2, gdy zmienność = 33%
    • 5.2.4. Wzór BlackaScholesa dla opcji, gdy zmienność = 20%
    • 5.2.5. Wycena portfla replikujÄ…cego x2, gdy = 20%
• RozdziaÅ‚ 6. Replika instrumentu finansowego bez krótkiej sprzedaży przy innym modelu rynku finansowego. Arbitraż typu B na polskim rynku finansowym
  • 6.1. Koszt portfela x , gdy zmienność cen akcji KGHM wynosi = 33%
  • 6.2. Koszt portfela x , gdy zmienność cen akcji KGHM wynosi = 20%
  • 6.3. Arbitraż typu B na polskim rynku ceny opcji bliskie wartoÅ›ciom teoretycznym
    • 6.3.1. Zadania
  • 6.4. ZakoÅ„czenie
• Bibliografia
• O Autorze
• Przypisy