Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych. Analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie - Onepress
ISBN: 978-83-8142-357-1
stron: 224, Format: ebook
Data wydania: 2019-01-17
Księgarnia: Onepress
Cena książki: 18,00 zł (poprzednio: 22,22 zł)
Oszczędzasz: 19% (-4,22 zł)
W publikacji zaprezentowano modelowanie powiÄ…zaÅ„ miÄ™dzy indeksami wybranych gieÅ‚d papierów wartoÅ›ciowych. Omawiane zagadnienia można zaklasyfikować do kilku wÄ…tków tematycznych. Pierwszy obejmuje pogrupowanie gieÅ‚d na Å›wiecie pod wzglÄ™dem ich podobieÅ„stwa w relacjach z innymi gieÅ‚dami w celu wskazania miejsca GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie na tle innych gieÅ‚d tego typu. Drugi ukazuje potencjalne determinanty zmian poziomu wspóÅ‚zależnoÅ›ci wybranych gieÅ‚d. Natomiast trzeci wÄ…tek badaÅ„ koncentruje siÄ™ na teoretycznych wÅ‚asnoÅ›ciach zastosowanych narzÄ™dzi statystycznych. Zagadnienie dotyczÄ…ce roli wskaźników finansowych oraz makroekonomicznych w dynamice struktury powiÄ…zaÅ„ warszawskiej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych z innymi gieÅ‚dami na Å›wiecie byÅ‚o rzadko poruszane w literaturze przedmiotu, wiÄ™c celem tej monografii jest próba częściowego wypeÅ‚nienia tej luki.
Osoby które kupowały "Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych. Analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie", wybierały także:
- Projekty restrukturyzacyjne 0,00 zł
- Rozw 0,00 zł
- Metody ilo 0,00 zł
- ABC wsp 0,00 zł
- Mikroekonomia dla bystrzaków 39,67 zł, (11,90 zł -70%)
Spis treści
Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych. Analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie eBook -- spis treści
Podziękowania 7
Wstęp 9
- Podstawowe pojęcia dotyczące rynku finansowego 19
- Klasyfikacja rynku finansowego 19
- GieÅ‚da papierów wartoÅ›ciowych 23
Część I. Własności stosowanych narzędzi ekonometrycznych 19
- Wybrane modele jednowymiarowych szeregów czasowych 29
- Model GARCH 30
- Rozkłady skośne 31
- Rozszerzenia modelu GARCH 34
- Weryfikacja modelu 36
- Kopule w modelowaniu struktury powiązań pomiędzy szeregami czasowymi 39
- Pojęcie kopuli 39
- Miary wspóÅ‚zależnoÅ›ci 42
- PrzeglÄ…d i charakterystyka wybranych kopul 45
- Model Copula-GARCH i estymacja jego parametrów 52
- Weryfikacja modelu Copula-GARCH 54
- Dynamiczne modele wielowymiarowe 57
- Wielowymiarowe modele GARCH 57
- Ukryty Model Markowa 62
- Ukryty Model Markowa z mechanizmem TVPMS 76
- Efektywność estymatorów ML w Ukrytych Modelach Markowa 80
- Test porównania modeli 84
4.6. Modyfikacja klasycznego testu 87
Część II. Badanie empiryczne 95
- Weryfikacja struktury powiÄ…zaÅ„ wybranych gieÅ‚d papierów wartoÅ›ciowych 97
- Grupowanie indeksów gieÅ‚dowych 98
- Analiza zmian jednoczesnych oraz efektów zarażania na wybranych gieÅ‚dach 112
- Analiza zmiany struktury powiązań GPW z innymi giełdami 135
- Determinanty zmian jednoczesnych na wybranych gieÅ‚dach papierów wartoÅ›ciowych 141
- Zmienność implikowana 146
- Stopa procentowa LIBOR oraz TED spread 157
- Rentowność 10-letnich obligacji 166
- Ceny kontraktów terminowych na wybrane surowce 174
- Rola innych czynników makroekonomicznych w strukturze powiÄ…zaÅ„ gieÅ‚d 182
Zakończenie 199
Bibliografia 209
Notka o Autorze 223