Ksi

Osoby które kupowały "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno", wybierały także:

• Projekty restrukturyzacyjne 0,00 zÅ‚
• Rozw 0,00 zÅ‚
• Metody ilo 0,00 zÅ‚
• ABC wsp 0,00 zÅ‚
• Mikroekonomia dla bystrzaków 39,67 zÅ‚, (11,90 zÅ‚ -70%)

Spis treści

Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych eBook -- spis treści

• OkÅ‚adka
• Strona tytuÅ‚owa
• Strona redakcyjna
• Spis treÅ›ci
• WstÄ™p
• RozdziaÅ‚ 1. Estymatory wariancji zbudowane na podstawie zakresu cen
  • 1.1. RozstÄ™p cen jako miara zmiennoÅ›ci stóp zwrotu i jego wÅ‚asnoÅ›ci
    • 1.1.1. Stosowane miary zmiennoÅ›ci
    • 1.1.2. Teoretyczne wÅ‚asnosci zakresu cen
    • 1.1.3. Empiryczne charakterystyki zakresu cen
  • 1.2. Podstawowe estymatory wariancji skonstruowane na podstawie zakresu cen
    • 1.2.1. Estymator Parkinsona
    • 1.2.2. Estymator Garmana-Klassa
    • 1.2.3. Estymator Rogersa-Satchella
    • 1.2.4. Korekty estymatorów uwzglÄ™dniajÄ…ce skoki cen na otwarcie rynku
  • 1.3. Inne estymatory wariancji z zastosowaniem cen: otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamkniÄ™cia
    • 1.3.1. Estymator Yanga-Zhanga
    • 1.3.2. Estymator Buescu-Taksara-Koné
    • 1.3.3. Estymator Kunitomo
    • 1.3.4. Estymatory Fiszedera-Perczaka
    • 1.3.5. Estymator Meilijsona
    • 1.3.6. Estymatory MNW
      • 1.3.6.1. Estymator dla zerowej wartoÅ›ci dryfu
      • 1.3.6.2. Estymator dla dowolnej wartoÅ›ci dryfu
  • 1.4. Badania porównawcze estymatorów skonstruowanych na podstawie zakresu cen
  • 1.5. Podsumowanie
• RozdziaÅ‚ 2. Jednowymiarowe modele zmiennoÅ›ci - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
  • 2.1. Model GARCH skonstruowany na podstawie cen zamkniÄ™cia
  • 2.2. Metody stosowane tradycyjnie do opisu wartoÅ›ci oczekiwanych procesów finansowych
    • 2.2.1. Proste metody prognozowania zmiennoÅ›ci
    • 2.2.2. Wyniki badan empirycznych
  • 2.3. Ceny minimalne i maksymalne w modelach zmiennoÅ›ci opisujÄ…cych warunkowa wariancje stóp zwrotu
    • 2.3.1. Modele GARCH z estymatorem wariancji skonstruowanym na podstawie zakresu cen
      • 2.3.1.1. Model RGARCH
      • 2.3.1.2. Model RGARCHsd
      • 2.3.1.3. Model RHARCH
      • 2.3.1.4. Model GARCH-TR
    • 2.3.2. Model REGARCH
    • 2.3.3. Cykliczny model zmiennoÅ›ci
    • 2.3.4. Modyfikacje modelu CARR na podstawie estymatorów wariancji opartych na zakresie cen
  • 2.4. Modele zmiennoÅ›ci opisujÄ…ce warunkowy zakres cen
    • 2.4.1. Model CARR
    • 2.4.2. Model SV zakresu cen
    • 2.4.3. Asymetryczny wpÅ‚yw dodatnich i ujemnych stóp zwrotu na zmienność
      • 2.4.3.1. Model ACARR
      • 2.4.3.2. Asymetryczny model SV zakresu cen
    • 2.4.4. Inne modele zakresu
      • 2.4.4.1. Model TARR
      • 2.4.4.2. Model TVLCARR
      • 2.4.4.3. Model STCARR
      • 2.4.4.4. Model STARR
      • 2.4.4.5. PrzeÅ‚Ä…cznikowy model Markowa zakresu
      • 2.4.4.6. Model FICARR
      • 2.4.4.7. Model CARGPR
  • 2.5. Modele z funkcja wiarygodnoÅ›ci okreÅ›lonÄ… na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
    • 2.5.1. Modele GARCH
    • 2.5.2. Model zmiennoÅ›ci stochastycznej
  • 2.6. Podsumowanie
• RozdziaÅ‚ 3. Estymatory kowariancji i wielowymiarowe modele zmiennoÅšci - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
  • 3.1. WÅ‚asnoÅ›ci kowariancji stóp zwrotu oszacowanej na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
  • 3.2. Estymatory kowariancji i korelacji zbudowane na podstawie zakresu cen
    • 3.2.1. Ko-zakres procesów
    • 3.2.2. Dwuwymiarowa koncepcja zakÅ‚adajaca brak mozliwosci arbitrazu
    • 3.2.3. Estymator Rogersa-Zhou
    • 3.2.4. Estymator Popova
  • 3.3. Modele BEKK i DCC skonstruowane na podstawie cen zamkniecia
    • 3.3.1. Model BEKK
    • 3.3.2. Modele DCC
      • 3.3.2.1. Model DCC Englea
      • 3.3.2.2. Model DCC Tsego-Tsui
  • 3.4. Wielowymiarowe metody stosowane tradycyjnie do opisu wartosci oczekiwanych procesów finansowych
    • 3.4.1. Hybrydowa wielowymiarowa metoda EWMA oraz model VAR
    • 3.4.2. Wyniki badan empirycznych
  • 3.5. Wielowymiarowe modele zakresu cen
    • 3.5.1. Modele DCC zakresu
      • 3.5.1.1. Model DCC-CARR
      • 3.5.1.2. PrzeÅ‚acznikowy model Markowa DCC zakresu
      • 3.5.1.3. Model RR-HGADCC
      • 3.5.1.4. Model DCC-RGARCH
      • 3.5.1.5. Model DCC-REGARCH
    • 3.5.2. Model DSTCC-CARR
    • 3.5.3. Modele kopuli skonstruowane na podstawie zakresu cen
      • 3.5.3.1. Model Wu-Lianga
      • 3.5.3.2. Model Chianga-Wanga
    • 3.5.4. Wielowymiarowy model zmiennoÅ›ci stochastycznej zakresu dla kursów walutowych
  • 3.6. Wielowymiarowe modele ko-zakresu cen
    • 3.6.1. Model BEKK-HL
    • 3.6.2. Model DCC ko-zakresu
    • 3.6.3. Trzyrównaniowy model CARR
  • 3.7. Podsumowanie
• RozdziaÅ‚ 4. Analiza kursów walutowych na rynku Forex
  • 4.1. Podstawowe wÅ‚asnosci statystyczne badanych szeregów czasowych
  • 4.2. Modelowanie kursów walutowych
  • 4.3. Prognozowanie wariancji i kowariancji stóp zwrotu
    • 4.3.1. Prognozowanie wariancji
    • 4.3.2. Prognozowanie kowariancji
    • 4.3.3. Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji
  • 4.4. Model Markowitza
    • 4.4.1. Dynamiczny proces budowy portfela
    • 4.4.2. Ocena efektywnosci konstrukcji portfela dla kursów walutowych
• ZakoÅ„czenie
• Bibliograa
• O Autorze