Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno - Onepress
ebook
Autor: Piotr FiszederISBN: 9788301210366
stron: 160, Format: ebook
Data wydania: 2020-06-05
Ksi臋garnia: Onepress
Cena ksi膮偶ki: 39,20 z艂 (poprzednio: 48,40 z艂)
Oszcz臋dzasz: 19% (-9,20 z艂)
Tagi: Ekonomia
Osoby kt贸re kupowa艂y "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno", wybiera艂y tak偶e:
- Projekty restrukturyzacyjne 0,00 z艂
- Rozw 0,00 z艂
- Metody ilo 0,00 z艂
- ABC wsp 0,00 z艂
- O wsp贸艂czesnych praktykach genderyzacji cia艂a 76,67 z艂, (6,90 z艂 -91%)
Spis tre艣ci
Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno艣ci oraz zale偶no艣ci na rynkach finansowych eBook -- spis tre艣ci
- Ok艂adka
- Strona tytu艂owa
- Strona redakcyjna
- Spis tre艣ci
- Wst臋p
- Rozdzia艂 1. Estymatory wariancji zbudowane na podstawie zakresu cen
- 1.1. Rozst臋p cen jako miara zmienno艣ci st贸p zwrotu i jego w艂asno艣ci
- 1.1.1. Stosowane miary zmienno艣ci
- 1.1.2. Teoretyczne w艂asnosci zakresu cen
- 1.1.3. Empiryczne charakterystyki zakresu cen
- 1.2. Podstawowe estymatory wariancji skonstruowane na podstawie zakresu cen
- 1.2.1. Estymator Parkinsona
- 1.2.2. Estymator Garmana-Klassa
- 1.2.3. Estymator Rogersa-Satchella
- 1.2.4. Korekty estymator贸w uwzgl臋dniaj膮ce skoki cen na otwarcie rynku
- 1.3. Inne estymatory wariancji z zastosowaniem cen: otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamkni臋cia
- 1.3.1. Estymator Yanga-Zhanga
- 1.3.2. Estymator Buescu-Taksara-Kon茅
- 1.3.3. Estymator Kunitomo
- 1.3.4. Estymatory Fiszedera-Perczaka
- 1.3.5. Estymator Meilijsona
- 1.3.6. Estymatory MNW
- 1.3.6.1. Estymator dla zerowej warto艣ci dryfu
- 1.3.6.2. Estymator dla dowolnej warto艣ci dryfu
- 1.4. Badania por贸wnawcze estymator贸w skonstruowanych na podstawie zakresu cen
- 1.5. Podsumowanie
- 1.1. Rozst臋p cen jako miara zmienno艣ci st贸p zwrotu i jego w艂asno艣ci
- Rozdzia艂 2. Jednowymiarowe modele zmienno艣ci - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
- 2.1. Model GARCH skonstruowany na podstawie cen zamkni臋cia
- 2.2. Metody stosowane tradycyjnie do opisu warto艣ci oczekiwanych proces贸w finansowych
- 2.2.1. Proste metody prognozowania zmienno艣ci
- 2.2.2. Wyniki badan empirycznych
- 2.3. Ceny minimalne i maksymalne w modelach zmienno艣ci opisuj膮cych warunkowa wariancje st贸p zwrotu
- 2.3.1. Modele GARCH z estymatorem wariancji skonstruowanym na podstawie zakresu cen
- 2.3.1.1. Model RGARCH
- 2.3.1.2. Model RGARCHsd
- 2.3.1.3. Model RHARCH
- 2.3.1.4. Model GARCH-TR
- 2.3.2. Model REGARCH
- 2.3.3. Cykliczny model zmienno艣ci
- 2.3.4. Modyfikacje modelu CARR na podstawie estymator贸w wariancji opartych na zakresie cen
- 2.3.1. Modele GARCH z estymatorem wariancji skonstruowanym na podstawie zakresu cen
- 2.4. Modele zmienno艣ci opisuj膮ce warunkowy zakres cen
- 2.4.1. Model CARR
- 2.4.2. Model SV zakresu cen
- 2.4.3. Asymetryczny wp艂yw dodatnich i ujemnych st贸p zwrotu na zmienno艣膰
- 2.4.3.1. Model ACARR
- 2.4.3.2. Asymetryczny model SV zakresu cen
- 2.4.4. Inne modele zakresu
- 2.4.4.1. Model TARR
- 2.4.4.2. Model TVLCARR
- 2.4.4.3. Model STCARR
- 2.4.4.4. Model STARR
- 2.4.4.5. Prze艂膮cznikowy model Markowa zakresu
- 2.4.4.6. Model FICARR
- 2.4.4.7. Model CARGPR
- 2.5. Modele z funkcja wiarygodno艣ci okre艣lon膮 na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
- 2.5.1. Modele GARCH
- 2.5.2. Model zmienno艣ci stochastycznej
- 2.6. Podsumowanie
- Rozdzia艂 3. Estymatory kowariancji i wielowymiarowe modele zmienno艢ci - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
- 3.1. W艂asno艣ci kowariancji st贸p zwrotu oszacowanej na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
- 3.2. Estymatory kowariancji i korelacji zbudowane na podstawie zakresu cen
- 3.2.1. Ko-zakres proces贸w
- 3.2.2. Dwuwymiarowa koncepcja zak艂adajaca brak mozliwosci arbitrazu
- 3.2.3. Estymator Rogersa-Zhou
- 3.2.4. Estymator Popova
- 3.3. Modele BEKK i DCC skonstruowane na podstawie cen zamkniecia
- 3.3.1. Model BEKK
- 3.3.2. Modele DCC
- 3.3.2.1. Model DCC Englea
- 3.3.2.2. Model DCC Tsego-Tsui
- 3.4. Wielowymiarowe metody stosowane tradycyjnie do opisu wartosci oczekiwanych proces贸w finansowych
- 3.4.1. Hybrydowa wielowymiarowa metoda EWMA oraz model VAR
- 3.4.2. Wyniki badan empirycznych
- 3.5. Wielowymiarowe modele zakresu cen
- 3.5.1. Modele DCC zakresu
- 3.5.1.1. Model DCC-CARR
- 3.5.1.2. Prze艂acznikowy model Markowa DCC zakresu
- 3.5.1.3. Model RR-HGADCC
- 3.5.1.4. Model DCC-RGARCH
- 3.5.1.5. Model DCC-REGARCH
- 3.5.2. Model DSTCC-CARR
- 3.5.3. Modele kopuli skonstruowane na podstawie zakresu cen
- 3.5.3.1. Model Wu-Lianga
- 3.5.3.2. Model Chianga-Wanga
- 3.5.4. Wielowymiarowy model zmienno艣ci stochastycznej zakresu dla kurs贸w walutowych
- 3.5.1. Modele DCC zakresu
- 3.6. Wielowymiarowe modele ko-zakresu cen
- 3.6.1. Model BEKK-HL
- 3.6.2. Model DCC ko-zakresu
- 3.6.3. Trzyr贸wnaniowy model CARR
- 3.7. Podsumowanie
- Rozdzia艂 4. Analiza kurs贸w walutowych na rynku Forex
- 4.1. Podstawowe w艂asnosci statystyczne badanych szereg贸w czasowych
- 4.2. Modelowanie kurs贸w walutowych
- 4.3. Prognozowanie wariancji i kowariancji st贸p zwrotu
- 4.3.1. Prognozowanie wariancji
- 4.3.2. Prognozowanie kowariancji
- 4.3.3. Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji
- 4.4. Model Markowitza
- 4.4.1. Dynamiczny proces budowy portfela
- 4.4.2. Ocena efektywnosci konstrukcji portfela dla kurs贸w walutowych
- Zako艅czenie
- Bibliograa
- O Autorze