reklama - zainteresowany?

Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno - Onepress

Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno
ebook
Autor: Piotr Fiszeder
ISBN: 9788301210366
stron: 160, Format: ebook
Data wydania: 2020-06-05
Ksi臋garnia: Onepress

Cena ksi膮偶ki: 39,20 z艂 (poprzednio: 48,40 z艂)
Oszcz臋dzasz: 19% (-9,20 z艂)

Dodaj do koszyka Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno

Tagi: Ekonomia

Ksi

Dodaj do koszyka Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno

 

Osoby kt贸re kupowa艂y "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno", wybiera艂y tak偶e:

  • Projekty restrukturyzacyjne
  • Rozw
  • Metody ilo
  • ABC wsp
  • O wsp贸艂czesnych praktykach genderyzacji cia艂a

Dodaj do koszyka Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno

Spis tre艣ci

Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno艣ci oraz zale偶no艣ci na rynkach finansowych eBook -- spis tre艣ci

  • Ok艂adka
  • Strona tytu艂owa
  • Strona redakcyjna
  • Spis tre艣ci
  • Wst臋p
  • Rozdzia艂 1. Estymatory wariancji zbudowane na podstawie zakresu cen
    • 1.1. Rozst臋p cen jako miara zmienno艣ci st贸p zwrotu i jego w艂asno艣ci
      • 1.1.1. Stosowane miary zmienno艣ci
      • 1.1.2. Teoretyczne w艂asnosci zakresu cen
      • 1.1.3. Empiryczne charakterystyki zakresu cen
    • 1.2. Podstawowe estymatory wariancji skonstruowane na podstawie zakresu cen
      • 1.2.1. Estymator Parkinsona
      • 1.2.2. Estymator Garmana-Klassa
      • 1.2.3. Estymator Rogersa-Satchella
      • 1.2.4. Korekty estymator贸w uwzgl臋dniaj膮ce skoki cen na otwarcie rynku
    • 1.3. Inne estymatory wariancji z zastosowaniem cen: otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamkni臋cia
      • 1.3.1. Estymator Yanga-Zhanga
      • 1.3.2. Estymator Buescu-Taksara-Kon茅
      • 1.3.3. Estymator Kunitomo
      • 1.3.4. Estymatory Fiszedera-Perczaka
      • 1.3.5. Estymator Meilijsona
      • 1.3.6. Estymatory MNW
        • 1.3.6.1. Estymator dla zerowej warto艣ci dryfu
        • 1.3.6.2. Estymator dla dowolnej warto艣ci dryfu
    • 1.4. Badania por贸wnawcze estymator贸w skonstruowanych na podstawie zakresu cen
    • 1.5. Podsumowanie
  • Rozdzia艂 2. Jednowymiarowe modele zmienno艣ci - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
    • 2.1. Model GARCH skonstruowany na podstawie cen zamkni臋cia
    • 2.2. Metody stosowane tradycyjnie do opisu warto艣ci oczekiwanych proces贸w finansowych
      • 2.2.1. Proste metody prognozowania zmienno艣ci
      • 2.2.2. Wyniki badan empirycznych
    • 2.3. Ceny minimalne i maksymalne w modelach zmienno艣ci opisuj膮cych warunkowa wariancje st贸p zwrotu
      • 2.3.1. Modele GARCH z estymatorem wariancji skonstruowanym na podstawie zakresu cen
        • 2.3.1.1. Model RGARCH
        • 2.3.1.2. Model RGARCHsd
        • 2.3.1.3. Model RHARCH
        • 2.3.1.4. Model GARCH-TR
      • 2.3.2. Model REGARCH
      • 2.3.3. Cykliczny model zmienno艣ci
      • 2.3.4. Modyfikacje modelu CARR na podstawie estymator贸w wariancji opartych na zakresie cen
    • 2.4. Modele zmienno艣ci opisuj膮ce warunkowy zakres cen
      • 2.4.1. Model CARR
      • 2.4.2. Model SV zakresu cen
      • 2.4.3. Asymetryczny wp艂yw dodatnich i ujemnych st贸p zwrotu na zmienno艣膰
        • 2.4.3.1. Model ACARR
        • 2.4.3.2. Asymetryczny model SV zakresu cen
      • 2.4.4. Inne modele zakresu
        • 2.4.4.1. Model TARR
        • 2.4.4.2. Model TVLCARR
        • 2.4.4.3. Model STCARR
        • 2.4.4.4. Model STARR
        • 2.4.4.5. Prze艂膮cznikowy model Markowa zakresu
        • 2.4.4.6. Model FICARR
        • 2.4.4.7. Model CARGPR
    • 2.5. Modele z funkcja wiarygodno艣ci okre艣lon膮 na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
      • 2.5.1. Modele GARCH
      • 2.5.2. Model zmienno艣ci stochastycznej
    • 2.6. Podsumowanie
  • Rozdzia艂 3. Estymatory kowariancji i wielowymiarowe modele zmienno艢ci - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
    • 3.1. W艂asno艣ci kowariancji st贸p zwrotu oszacowanej na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
    • 3.2. Estymatory kowariancji i korelacji zbudowane na podstawie zakresu cen
      • 3.2.1. Ko-zakres proces贸w
      • 3.2.2. Dwuwymiarowa koncepcja zak艂adajaca brak mozliwosci arbitrazu
      • 3.2.3. Estymator Rogersa-Zhou
      • 3.2.4. Estymator Popova
    • 3.3. Modele BEKK i DCC skonstruowane na podstawie cen zamkniecia
      • 3.3.1. Model BEKK
      • 3.3.2. Modele DCC
        • 3.3.2.1. Model DCC Englea
        • 3.3.2.2. Model DCC Tsego-Tsui
    • 3.4. Wielowymiarowe metody stosowane tradycyjnie do opisu wartosci oczekiwanych proces贸w finansowych
      • 3.4.1. Hybrydowa wielowymiarowa metoda EWMA oraz model VAR
      • 3.4.2. Wyniki badan empirycznych
    • 3.5. Wielowymiarowe modele zakresu cen
      • 3.5.1. Modele DCC zakresu
        • 3.5.1.1. Model DCC-CARR
        • 3.5.1.2. Prze艂acznikowy model Markowa DCC zakresu
        • 3.5.1.3. Model RR-HGADCC
        • 3.5.1.4. Model DCC-RGARCH
        • 3.5.1.5. Model DCC-REGARCH
      • 3.5.2. Model DSTCC-CARR
      • 3.5.3. Modele kopuli skonstruowane na podstawie zakresu cen
        • 3.5.3.1. Model Wu-Lianga
        • 3.5.3.2. Model Chianga-Wanga
      • 3.5.4. Wielowymiarowy model zmienno艣ci stochastycznej zakresu dla kurs贸w walutowych
    • 3.6. Wielowymiarowe modele ko-zakresu cen
      • 3.6.1. Model BEKK-HL
      • 3.6.2. Model DCC ko-zakresu
      • 3.6.3. Trzyr贸wnaniowy model CARR
    • 3.7. Podsumowanie
  • Rozdzia艂 4. Analiza kurs贸w walutowych na rynku Forex
    • 4.1. Podstawowe w艂asnosci statystyczne badanych szereg贸w czasowych
    • 4.2. Modelowanie kurs贸w walutowych
    • 4.3. Prognozowanie wariancji i kowariancji st贸p zwrotu
      • 4.3.1. Prognozowanie wariancji
      • 4.3.2. Prognozowanie kowariancji
      • 4.3.3. Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji
    • 4.4. Model Markowitza
      • 4.4.1. Dynamiczny proces budowy portfela
      • 4.4.2. Ocena efektywnosci konstrukcji portfela dla kurs贸w walutowych
  • Zako艅czenie
  • Bibliograa
  • O Autorze

Dodaj do koszyka Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienno

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl



(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale偶膮 do wydawnictwa Helion S.A.