reklama - zainteresowany?

Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych - Onepress

Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych
ebook
Autor: Krzysztof Piasecki
ISBN: 978-8-3638-0496-1
stron: 136, Format: ebook
Data wydania: 2016-12-21
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 34,15 zł

Dodaj do koszyka Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

Tagi: Finanse | Rachunkowość

Książka jest poświęcona zagadnieniom związanym z modelowaniem finansów behawioralnych za pomocą zbiorów Atanassova. Zwrócono też uwagę na możliwość, jaką daje modelowanie wartości bieżącej pozostającej pod wpływem czynników behawioralnych. W pracy znajdują się nie tylko uogólnienia modeli opisanych już poprzednio przez Autora, ale również istotne rozszerzenia tych modeli oraz modele nowe.

Z zarządzaniem instrumentami finansowymi w nierozerwalny sposób są związane pojęcia ryzyka i niepewności. Pierwszy spójny model ryzyka i niepewności zawdzięczamy Knightowi. Od tamtego czasu nastąpił radykalny rozwój tych działów matematyki, które pozwoliły na wierniejsze modelowanie dowolnego rodzaju informacji. Ta ewolucja narzędzi matematycznych doprowadziła do sytuacji, kiedy każdy wymieniony przez Knighta rodzaj niepewności uzyskał swój model formalny. W książce znajdziemy też autorską rewizję modelu ryzyka Knighta.

Dodaj do koszyka Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

 

Osoby które kupowały "Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych", wybierały także:

  • Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a post
  • Pieniądze płyną z duszy. Odzyskaj swoje wewnętrzne bogactwo
  • Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie
  • B
  • Jak inwestowa

Dodaj do koszyka Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

Spis treści

Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych eBook -- spis treści

Przedmowa
1. Geneza i istota finansów behawioralnych
2. Wybrane uogólnienia teorii mnogości

  • 2.1. Logika, jako metateoria mnogości
  • 2.2. Wybrane elementy teorii mnogości
  • 2.3. Wybrane elementy teorii zbiorów rozmytych
    • 2.3.1. Algebra zbiorów rozmytych
    • 2.3.2. Ocena nieprecyzyjności
    • 2.3.3. Oszacowania nieprecyzyjne, jako zbiory rozmyte
    • 2.3.4. Przybliżenia liczb, jako liczby rozmyte
    • 2.3.5. Uporządkowanie oszacowań nieprecyzyjnych
  • 2.4. Intuicyjne zbiory rozmyte
    • 2.4.1. Algebra intuicyjnych zbiorów rozmytych
    • 2.4.2. Pomiar nieprecyzyjności i nierozstrzygalności
    • 2.4.3. Oszacowania intuicyjne
    • 2.4.4. Uporządkowanie oszacowań intuicyjnych - wybrane zagadnienia
    • 2.4.5. Intuicyjnie rozmyte zbiory stochastyczne
3. Wartość bieżąca - jako narzędzie finansów behawioralnych
  • 3.1. Dyskonto liniowe
    • 3.1.1. Dyskonto liniowe a awersja do ryzyka terminu
  • 3.2. Dyskonto
    • 3.2.1. Dyskonto subaddytywne
    • 3.2.2. Dyskonto wklęsłe
    • 3.2.3. Dyskonto pod wpływem awersji do ryzyka straty
  • 3.3. Dyskonto rozmyte
    • 3.3.1. Behawioralna wartość bieżąca
    • 3.3.2. Wyjaśnienie paradoksu rynku finansowego
    • 3.3.3. Aksjomatyczna definicja rozmytej PV
  • 3.4. Dyskonto rozmyte intuicyjnie
    • 3.4.1. Aksjomatyczna definicja intuicyjnie rozmytej PV
    • 3.4.2. Intuicyjne przedstawienie behawioralnej wartości bieżącej
4. Intuicyjnie rozmyta stopa zwrotu
  • 4.1. Intuicyjnie rozmyta oczekiwana stopa zwrotu
  • 4.2. IFRR wyznaczona z zastosowaniem intuicyjnie rozmytej PV
  • 4.3. Model Blacka-Littermana z a posteriori IFRR
    • 4.3.1. Model Blacka-Littermana z losowymi poglądami inwestorów
    • 4.3.2. Model Blacka-Littermana z intuicyjnie rozmytymi poglądami inwestorów
    • 4.3.3. Uwagi końcowe
  • 4.4. Czterowymiarowy obraz ryzyka
5. Wybrane zastosowania IFRR w zarządzaniu instrumentami finansowymi
  • 5.1. Efektywność finansowa
    • 5.1.1. Słaba efektywność finansowa
    • 5.1.2. Silna efektywność finansowa
    • 5.1.3. Uwagi końcowe
  • 5.2. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej stopy zwrotu
    • 5.2.1. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej IFRR
    • 5.2.2. Kryteria równowagi finansowej
    • 5.2.3. Kryteria prymatu bezpieczeństwa
  • 5.3. Podsumowanie
Dodatek A - Ewolucja pojęcia miary entropii zbiorów nieprecyzyjnych
Dodatek B - Zrewidowany model ryzyka vis a vis model Knight’a
B.1. Znaczenie i istota pojęcia ryzyka
B.2. Ryzyko - źródła i pomiar
B.3. Podsumowanie
Bibliografia

Dodaj do koszyka Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl



(c) 2005-2025 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.