Konkurencja na polskim rynku kredytowym nie jest jeszcze na tyle silna, aby sk

Osoby które kupowały "Creditmetrics a portfel kredyt", wybierały także:

• Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a post 67,42 zł, (20,90 zł -69%)
• Pieniądze płyną z duszy. Odzyskaj swoje wewnętrzne bogactwo 39,09 zł, (12,90 zł -67%)
• Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie 39,09 zł, (12,90 zł -67%)
• B 49,89 zł, (22,45 zł -55%)
• Jak inwestowa 67,00 zł, (30,15 zł -55%)

Spis treści

Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych eBook -- spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Istota ryzyka kredytowego
1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego
1.2. Zastosowanie teorii portfelowej do portfela pożyczek
1.2.1. Dywersyfikacja jako metoda ograniczająca ryzyko portfela kredytów
1.2.2. Wykorzystanie teorii portfelowej do optymalizacji portfeli kredytów
1.2.3. Zastosowanie nowoczesnej teorii portfela do pożyczek niepodlegających obrotowi
1.3. Koncepcja VaR i jej zastosowanie do pomiaru ryzyka kredytowego
1.3.1. Koncepcja Value at Risk
1.3.2. Podstawowe metody szacowania VaR
1.3.3. Wykorzystanie VaR

Rozdział 2
Modele zarządzania ryzykiem kredytowym oparte na szacowaniu Value at Risk
2.1. Klasyfikacja modeli zarządzania ryzykiem kredytowym
2.2. Model monitorowania kredytu
2.3. Model CreditPortfolioView firmy McKinsey
2.4. Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka - model Loan Analysis System firmy KPMG
2.5. Modele umieralności
2.6. CreditRiskPlus firmy Credit Suisse First Boston
2.7. Wskaźnik skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału

Rozdział 3
Metodologia modelu CreditMetrics
3.1. Założenia modelu CreditMetrics
3.2. Pojęcie systemu ratingowego
3.3. Macierz przejścia ratingów
3.4. Korelacje jakości kredytowej
3.4.1. Metody szacowania łącznych migracji kredytowych
3.5. Szacowanie przyszłej wartości portfela kredytów
3.5.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej
3.5.2. Wycena portfela kredytów w momencie niewypłacalności
3.6. Szacowanie ryzyka kredytowego i ocena precyzji

Rozdział 4
Podstawy metodologiczne szacowania wartości zagrożenia portfela kredytów
4.1. Portfel kredytów
4.2. System ratingowy
4.3. Macierz przejścia
4.4. Szacowanie korelacji pomiędzy aktywami w portfelu
4.5. Losowanie liczb z wielowymiarowego rozkładu normalnego
4.6. Progi wartości aktywów
4.7. Wycena portfela kredytów
4.7.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej
4.7.2. Wycena w momencie niewypłacalności, szacowanie stóp odzysku
4.8. Podsumowanie rezultatów
4.8.1. Ocena precyzji symulacji
4.8.2. Szacowanie ryzyka krańcowego przy użyciu odchylenia standardowego

Rozdział 5
Szacowanie wartości zagrożonej portfela kredytów banku komercyjnego i jej ocena
5.1. Rezultaty symulacji
5.2. Test Pearsona
5.3. Ocena precyzji symulacji
5.4. Pomiar ryzyka krańcowego
5.5. Zastosowanie wyników modelu CreditMetrics w celu redukcji ryzyka portfela kredytów
5.6. Krytyka modelu CreditMetrics
5.7. Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego

Zakończenie
Bibliografia