Creditmetrics a portfel kredyt - Onepress
ISBN: 978-83-7941-210-5
stron: 242, Format: ebook
Data wydania: 2007-01-01
Ksi臋garnia: Onepress
Cena ksi膮偶ki: 16,99 z艂
Osoby kt贸re kupowa艂y "Creditmetrics a portfel kredyt", wybiera艂y tak偶e:
- Stw贸rz jednoro偶ca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone 48,06 z艂, (14,90 z艂 -69%)
- Pieni膮dze p艂yn膮 z duszy. Odzyskaj swoje wewn臋trzne bogactwo 39,09 z艂, (12,90 z艂 -67%)
- Zarabiaj na nieruchomo艣ciach. Praktyczny poradnik, jak kupi膰, wyremontowa膰 i wynaj膮膰 mieszkanie 39,09 z艂, (12,90 z艂 -67%)
- Blockchain i kryptowaluty. Kurs video. Zdecentralizowane finanse od podstaw 119,00 z艂, (47,60 z艂 -60%)
- B 49,89 z艂, (22,45 z艂 -55%)
Spis tre艣ci
Creditmetrics a portfel kredyt贸w zagro偶onych eBook -- spis tre艣ci
Wprowadzenie
Rozdzia艂 1
Istota ryzyka kredytowego
1.1. Poj臋cie ryzyka kredytowego
1.2. Zastosowanie teorii portfelowej do portfela po偶yczek
1.2.1. Dywersyfikacja jako metoda ograniczaj膮ca ryzyko portfela kredyt贸w
1.2.2. Wykorzystanie teorii portfelowej do optymalizacji portfeli kredyt贸w
1.2.3. Zastosowanie nowoczesnej teorii portfela do po偶yczek niepodlegaj膮cych obrotowi
1.3. Koncepcja VaR i jej zastosowanie do pomiaru ryzyka kredytowego
1.3.1. Koncepcja Value at Risk
1.3.2. Podstawowe metody szacowania VaR
1.3.3. Wykorzystanie VaR
Rozdzia艂 2
Modele zarz膮dzania ryzykiem kredytowym oparte na szacowaniu Value at Risk
2.1. Klasyfikacja modeli zarz膮dzania ryzykiem kredytowym
2.2. Model monitorowania kredytu
2.3. Model CreditPortfolioView firmy McKinsey
2.4. Metoda wyceny neutralnej wzgl臋dem ryzyka - model Loan Analysis System firmy KPMG
2.5. Modele umieralno艣ci
2.6. CreditRiskPlus firmy Credit Suisse First Boston
2.7. Wska藕nik skorygowanej o ryzyko rentowno艣ci kapita艂u
Rozdzia艂 3
Metodologia modelu CreditMetrics
3.1. Za艂o偶enia modelu CreditMetrics
3.2. Poj臋cie systemu ratingowego
3.3. Macierz przej艣cia rating贸w
3.4. Korelacje jako艣ci kredytowej
3.4.1. Metody szacowania 艂膮cznych migracji kredytowych
3.5. Szacowanie przysz艂ej warto艣ci portfela kredyt贸w
3.5.1. Wycena portfela kredyt贸w w stanach zmiany ratingu z wy艂膮czeniem stanu utraty zdolno艣ci p艂atniczej
3.5.2. Wycena portfela kredyt贸w w momencie niewyp艂acalno艣ci
3.6. Szacowanie ryzyka kredytowego i ocena precyzji
Rozdzia艂 4
Podstawy metodologiczne szacowania warto艣ci zagro偶enia portfela kredyt贸w
4.1. Portfel kredyt贸w
4.2. System ratingowy
4.3. Macierz przej艣cia
4.4. Szacowanie korelacji pomi臋dzy aktywami w portfelu
4.5. Losowanie liczb z wielowymiarowego rozk艂adu normalnego
4.6. Progi warto艣ci aktyw贸w
4.7. Wycena portfela kredyt贸w
4.7.1. Wycena portfela kredyt贸w w stanach zmiany ratingu z wy艂膮czeniem stanu utraty zdolno艣ci p艂atniczej
4.7.2. Wycena w momencie niewyp艂acalno艣ci, szacowanie st贸p odzysku
4.8. Podsumowanie rezultat贸w
4.8.1. Ocena precyzji symulacji
4.8.2. Szacowanie ryzyka kra艅cowego przy u偶yciu odchylenia standardowego
Rozdzia艂 5
Szacowanie warto艣ci zagro偶onej portfela kredyt贸w banku komercyjnego i jej ocena
5.1. Rezultaty symulacji
5.2. Test Pearsona
5.3. Ocena precyzji symulacji
5.4. Pomiar ryzyka kra艅cowego
5.5. Zastosowanie wynik贸w modelu CreditMetrics w celu redukcji ryzyka portfela kredyt贸w
5.6. Krytyka modelu CreditMetrics
5.7. Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego
Zako艅czenie
Bibliografia